Margin Berechnung Fx Optionen

Margin Services Erleichterung von Capital Efficiencies für ein Capital Constrained World CME Margin Services hat Marktteilnehmer so viel wie 5 Milliarden in Overnight Funding Kosten gespart und lieferte indikative Margin Einsparungen bis zu 91. Die CME Clearing Online Risk Engine (CORE) Margin API ist lizenziert Mehr als 60 Unternehmen. Margin Services in der CME Group bieten einfache, einfach zu bedienende Tools, um Sie mit leistungsstarken Motoren zu integrieren und mit Ihnen zu verbinden. Wesentliche Vorteile Reduzierte bilaterale Kontrahenten Kreditrisiken amp freigegeben Kreditlinien Verbesserte Kapitalquoten und gesenkt Kapitalkosten Operative Effizienz an die Marktteilnehmer KontaktForex Optionen Margin-Politik Vanilla Optionen Margin-Politik Forex Optionen Während die Belichtung ist eher einfach als der Nominalbetrag auf einem FX-Spot oder gegeben Ist dies bei den FX-Optionen nicht der Fall. Sie werden nicht in der Lage, nur den Nominalbetrag auf eine komplizierte Option Strategie. Auf vielen Arten von Optionsstrategien (die mit unbegrenztem Risiko) verwendet die FX Expiry Margin (die das FX Options Margin-Modell ist) die Margin-Rate des zugrunde liegenden Währungspaares, um die Margin-Anforderung zu berechnen. Also, welche Margin-Rate sollte nun für die Margin Berechnung dieses bestimmten Währungspaar verwendet werden, wenn wir nicht über einen einzigen festen Margin-Rate unter Berücksichtigung es jetzt hängt von der Höhe der Exposition Die Antwort auf diese Frage ist die Blended Margin Rate auf der Grundlage der Höchsten potenziellen Engagements über Ihre FX - und FX-Optionspositionen im Währungspaar. FX-Verfall Margin-Berechnung Die Margin-Anforderung an FX-Optionen wird pro Währungspaar berechnet, um eine Angleichung an das Konzept der gestaffelten Margen und pro Fälligkeitsdatum sicherzustellen. Es gibt eine Obergrenze für die Margin-Anforderung, die die höchste potenzielle Exposition über die FX-Optionen und FX-Positionen multipliziert mit der vorherrschenden FX (Spot) Margin Anforderung ist. Diese Berechnung berücksichtigt auch das mögliche Netting zwischen FX-Optionen und FX-Spot - und Forward-Positionen. Auf begrenzten Risikostrategien, z. B. Eine kurze Call-Spread, wird die Margin-Anforderung für ein FX Options-Portfolio als der maximale zukünftige Verlust berechnet. Beispiel 1: Short Call Spread oder Limited Risk Strategie Sie verkaufen eine Call-Spread auf 10M USDCAD bei Streiks 1.41 und 1.42. Der aktuelle Kassakurs beträgt 1,40. Die Margin-Anforderung wird der maximale künftige Verlust von 71.429 USD (10M x (1.42 ndash 1.41) 100.000 CAD / USD 1,40) sein. Auf unbegrenzten Risikostrategien, z. B. Nackten Short-Optionen wird der Margin-Bedarf als Nominalbetrag multipliziert mit der jeweiligen Spot-Margin-Anforderung berechnet. Beispiel 2: Unlimited Downside Risk Sie verkaufen eine 10M USDCAD Put-Option. Sie haben ein unbegrenztes Abwärtsrisiko. Die Margin-Anforderung wird daher als Nominalbetrag multipliziert mit der vorherrschenden Spot-Margin-Anforderung berechnet. Die vorherrschende Spot Margin Rate wird durch die höchste potenzielle Exposition, die 10M USD ist bestimmt. Somit beträgt der vorherrschende Kassakurs die gemischte Margin Rate von 2,2 ((1 x 3M USD 2 x 2M USD 3 x 5M USD) / 10M). Die Margin-Anforderung beträgt daher 220.000 USD (2,2 x 10 Mio. USD). Abgestufte Margin-Raten gelten für die FX-Optionen Margin Berechnung, wenn Ihre Margin-Anforderung durch die vorherrschende Margin-Rate und nicht die maximale künftige Verlust getrieben wird. Die vorherrschenden Spot-Margin-Levels basieren auf USD-Nominalbeträgen. Je höher der Nominalbetrag, desto höher der Margin-Satz. Die berechnete Marginanforderung wird pro Währungspaar berechnet. In der FX-Optionen-Margin-Berechnung ist die jeweilige Spot-Margin-Anforderung in jedem Währungspaar die gestaffelte oder gemischte Margin-Rate, die auf der Basis des höchsten potenziellen Engagements in den FX-Optionen und FX-Positionen ermittelt wird. Exotische Optionen Berührungsoptionen Obwohl Berührungsoptionen keine Randprodukte sind, wirkt sich die Position auf den Betrag aus, den Sie für Margin Trading verfügbar haben, wie in Ihrer Kontozusammenfassung angezeigt. Wenn Margin-Positionen auf dem Konto gehalten werden, wird daher die Margin-Auslastung erhöht, wenn Touch-Optionen-Positionen hinzugefügt werden. Beachten Sie, dass vor dem Öffnen der Position eine Vorprüfung durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass Sie nicht versehentlich eine Touch Option-Position öffnen können, die die Margin-Auslastung über 100 verschieben wird. FX-Optionen Risikowarnung Eine Option wird als rotes Produkt kategorisiert Anlageprodukt mit hoher Komplexität und hohem Risiko. Dänische Banken sind verpflichtet, Investitionsprodukte, die Einzelhandelskunden angeboten werden, je nach Komplexität und Risiko des Produkts, wie grün, gelb oder rot, zu kategorisieren.